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    AR模型的兩種計算量較小的建模方法

    張思宇 陳克興

    張思宇, 陳克興. AR模型的兩種計算量較小的建模方法[J]. 工程科學學報, 1987, 9(1): 48-56. doi: 10.13374/j.issn1001-053x.1987.01.008
    引用本文: 張思宇, 陳克興. AR模型的兩種計算量較小的建模方法[J]. 工程科學學報, 1987, 9(1): 48-56. doi: 10.13374/j.issn1001-053x.1987.01.008
    Zhang Siyu, Chen Kexing. Two Modelling Methods of AR with Less Computational Operations[J]. Chinese Journal of Engineering, 1987, 9(1): 48-56. doi: 10.13374/j.issn1001-053x.1987.01.008
    Citation: Zhang Siyu, Chen Kexing. Two Modelling Methods of AR with Less Computational Operations[J]. Chinese Journal of Engineering, 1987, 9(1): 48-56. doi: 10.13374/j.issn1001-053x.1987.01.008

    AR模型的兩種計算量較小的建模方法

    doi: 10.13374/j.issn1001-053x.1987.01.008

    Two Modelling Methods of AR with Less Computational Operations

    • 摘要: 建模方法是時間序列分析的核心問題之一。本文給出了兩種基于最小二乘法的自回歸模型(AR模型)的建模方法。采取預留少量數據遞補進入計算的辦法,使矩陣XTX可以用分塊矩陣求逆公式遞推求逆,或者用矩陣的Crout分解法遞推求解。同時引入了Winograd向量內積快速算法,充分利用各向量和各矩陣之間的關系來減少計算工作量。使計算量比一般最小二乘建模方法大幅度減少,達到與Marple算法和Burg的最大熵譜法可比的程度。

       

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    出版歷程
    • 收稿日期:  1985-10-17
    • 網絡出版日期:  2021-10-28

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